大佬们，我这样做可转债可行吗？

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发表时间：2022-07-14 05:21:03 更新时间：2022-07-20 20:59:07

楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-13 21:21:03

各位大佬，我是一名风险厌恶型选手，喜欢寻找一些确定性的投机机会。

下面是我对可转债的一点理解，我也会持续更新帖子，希望得到大佬们指点。
我的其他比较有确定性的投机机会的帖子，请去我的主页查看。

今年刚接触可转债，被“下有底“的确定性所吸引。

刚开始看了四象限的分类：
高价格、高转股溢价的债不敢做；
高价格、低溢价率的就是股票了，也不敢做；
低价格、低溢价率的双低策略好像很多价格离130元也不远了，感觉回撤比较大；
低价格、高溢价率的倒是有一些，但好像波动率不怎么行。

后来发现，剩余规模对价格的波动影响非常大，不能光看绝对价格。剩余规模小的好像期权价值比较高。

所以防线应该是债底+期权价值，理想卖出价格应该是到期赎回价+期权价值。

然后我就计算风险收益比=（现价-防线+无风险收益率）/（理想卖出价格-现价）

把所有可转债按风险收益比排序，挑选比值最小的前30个债。

策略跑了快2个月了，感觉还行，2022.5.16到今天11.3%的收益率。

楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-13 22:33:15

沙发当然要自己坐。

楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-14 17:58:47

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楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-14 19:56:49

半个多月不死不活了，新规快点落地吧。

楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-15 15:30:19

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楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-16 07:56:43

顶起

楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-18 17:15:51

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楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-19 21:25:33

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楼主：渔夫送鱼时间：2022-07-20 18:19:18

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