每周跟踪 20230217
发表时间:2023-02-21 16:12:31 更新时间:2023-02-21 22:28:55
楼主:充玉子
时间:2023-02-21 08:12:31
每周跟踪这一系列主要是运用量化模型力求对市场特征进行刻画,从而进行市场研判,为大类资产配置提供建议。
01 主要指数表现
本周除了中证全债指数上涨,其他指数均下跌,创业板跌幅较大为3.76%:
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02 申万一级行业表现
本周31个申万一级行业指数表现如下,美容护理、食品饮料、石油石化、轻工制造、钢铁涨幅居前:
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本月31个申万一级行业指数表现如下:
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03 公募基金指数表现
本周货币基金及纯债基金净值上涨,FOF类产品净值截止到周三,尚未反应周四和周五的跌幅:
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04 市场风格
从主题风格来看,本月截止到目前TMT、科技、消费、医药涨幅居前,新能源跌幅最多,从大盘小盘价值成长方面看,本月截止到目前小盘大于大盘,价值大于成长。
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05 北向资金
北向资金本周净流入82亿,近一周流入排名靠前的行业为食品饮料、机械设备、计算机、传媒、商贸零售。
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06 大盘活跃度
沪深股市成交额目前在9100亿左右,处在年初以来相对较高区域,全A换手率也处在年初以来相对较高区域,说明目前市场分歧还是比较大。
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07 融资融券
融资买入占两市成交额占比目前处在较高区域,两融资金近期入市有所增加。
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08 股价强度
创1年新高和创60日新高占比经过周四周五的调整下降较多,说明权益市场目前相对悲观,注意后续出现拐点区域,也许是下一步买入的机会。
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09 期权IVIX
50ETF期权和300ETF期权IVIX指数均处在下行状态,目前市场较平稳。
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10 债券利率
十年期国债收益率本周小幅下行,截止到周五为2.892%,百亿货基7日年化平均自2022年底以来回落,目前处在1.9275%附近。
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11 股债回报
反映过去一段时间股债回报率之差。在过去20个交易日中,该差值处在由近期高点回落过程中,股市的性价比相对继续有所减弱。
并且当前股债资产为负相关状态,股债在当前阶段可以形成有效的配置,减少组合波动。
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限于篇幅,本文还有其他维度尚未展示出来,欢迎留言讨论。
https://mp.weixin.qq.com/s/XeSUTrRyiCC46oqALvWUkw
全文完,感谢阅读。
01 主要指数表现
本周除了中证全债指数上涨,其他指数均下跌,创业板跌幅较大为3.76%:
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02 申万一级行业表现
本周31个申万一级行业指数表现如下,美容护理、食品饮料、石油石化、轻工制造、钢铁涨幅居前:
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本月31个申万一级行业指数表现如下:
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03 公募基金指数表现
本周货币基金及纯债基金净值上涨,FOF类产品净值截止到周三,尚未反应周四和周五的跌幅:
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04 市场风格
从主题风格来看,本月截止到目前TMT、科技、消费、医药涨幅居前,新能源跌幅最多,从大盘小盘价值成长方面看,本月截止到目前小盘大于大盘,价值大于成长。
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05 北向资金
北向资金本周净流入82亿,近一周流入排名靠前的行业为食品饮料、机械设备、计算机、传媒、商贸零售。
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06 大盘活跃度
沪深股市成交额目前在9100亿左右,处在年初以来相对较高区域,全A换手率也处在年初以来相对较高区域,说明目前市场分歧还是比较大。
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07 融资融券
融资买入占两市成交额占比目前处在较高区域,两融资金近期入市有所增加。
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08 股价强度
创1年新高和创60日新高占比经过周四周五的调整下降较多,说明权益市场目前相对悲观,注意后续出现拐点区域,也许是下一步买入的机会。
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09 期权IVIX
50ETF期权和300ETF期权IVIX指数均处在下行状态,目前市场较平稳。
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10 债券利率
十年期国债收益率本周小幅下行,截止到周五为2.892%,百亿货基7日年化平均自2022年底以来回落,目前处在1.9275%附近。
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11 股债回报
反映过去一段时间股债回报率之差。在过去20个交易日中,该差值处在由近期高点回落过程中,股市的性价比相对继续有所减弱。
并且当前股债资产为负相关状态,股债在当前阶段可以形成有效的配置,减少组合波动。
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