我编写了自己的软件系统来对70只票进行跟踪。

为了减小随机失误，我的交易系统由2个趋势性系统构成。每个系统控制1/2的头寸。

每个股票每套系统有四个参数，这样我必须优化出70*2*4=560个参数。

每季度优化一次参数，花费大量的时间，往往好几天。假设每个参数有1到100这一百种变化可能，那么我对每只股票在每套系统下都要计算100*100*100*100=1亿组合成参数状态，所以要经历70*2*1亿=140亿组计算。每一组状态要算出从其上市至今所有仿真交易的的最终收益率。而且最后还要淘汰不合理的优化结果。

一旦优化好参数，每天就能自动报出买卖信号，软件扫描几秒钟就得出结果。

我于子夜过后几分钟键入交易，报涨停价买入，报跌停价卖出，确保开盘价即刻成交。

一般每日需要的交易股票不会超过两三只。所以平日里，作为职业炒家，我的生活还是很轻松的，白天没有活干。

我的交易方式属于中线操作，不是我懒惰而刻意选择中线，而是我多年计算机建模得到的结论是只有这种中线交易才能得到最多的收益。

可以说我在证券机械式交易系统研究和实践方面已经达到了国内数一数二的境界。

这个领域的水是很深的，只有真正的内行才可以感觉到。

我上述的系统阐述很简单，这就对了。只有架构最简单的系统才是最好的系统。就像爱因斯坦解释原子弹能量时用了简单的E=MC2.

我阅读过市面上所有发行的有关交易系统的书籍，这还不够，你必须亲自实践才能感到其中之难。因为书里阐述的东西99%都是错的。但是其中1%正确的东东可是金子里的金子，就是传说中的让你一辈子吃穿不愁、取之不尽的“圣杯”！

交易系统就是赚钱机器，所以绝不是好做的，开发它犹如开发永动机般比登天还难，里面诱惑太多，陷阱太多。一不小心，就很容易自以为是。

可以说99.9999%的交易系统开发者都是以失败告终的，于是他们只能拿出来卖钱，发现还真有人上当。普通股民何不用脑袋简单揣摩一下，如果你拥有了一个真正的赚钱机器，你会犯傻到拿它到大街上叫卖么？

有的黑天鹅是在预期中的，比如明年股市大涨，只是具体时间未知。
有的黑天鹅突然得你措手不及，比如今天的朝鲜 逝世。祈祷朝鲜社会一切早早安定，对世界经济发展是福。

想知道真正赚钱的交易系统，你的心意我明白，但是天机不可泄漏，毕竟我的系统还在市上挂牌8亿元叫卖。

如果你遵循我的道，去自己阅读所有这方面的书籍，然后自己动手编程研发，相信若干年后你也能自己悟道掌握，尽管每个人开发的系统都会不同。

不过，我相信你的系统，如果是有效的赚钱机器的话，也将和我上述的架构及操作模式非常类似。

必须说明的是，交易系统不是万能的。

因为你毕竟是用过去的数据进行优化，一旦将来的数据和你优化出的系统发生相位错位-也即发生高买低卖，期望的正收益就会变为负收益。

所以必须配合优异的选股系统才能提高收益率。

选的股越是优秀，它在趋势性交易系统中的相位错位率就越小。

而一旦你选到最优秀的股票，再烂的交易系统也很难发生相位错位。而这时，你还会发现未来根本不需要任何交易系统，只要简单持有就行了。这不就是巴菲特的方法？

所以选股是金，交易是银。

答“变者观之”
已出版的关于交易系统的书籍很多。用“交易系统”，“海龟交易”关键字在当当、亚马逊查询购买所有这方面的书籍。这些专家作者基本都来自美国。国内也有专家，爱好者在网络上发表论文。不过听我建议，不要看任何国内作者的书，我看过，也上过当，因为毕竟远不如国外那些作者专业。

还有你必须学会自己编程，购买“股票编程”，”股票软件”方面的书籍，这方面你要学国内作者写的书，因为要在国内流行股票软件的平台上编程。

刚开始研发交易系统的时候，研究K线理论，什么早晨之星、黄昏之星，什么白马武士，收集市面上发表的所有几百个K线形态编成公式，设置参数，一个一个优化试验。

起初没有经验，很兴奋，屡次以为找到了赚钱机器，可是仔细审查才发现实际没有赚钱效能，要么因为除权没有设对，要么因为刚开始的仿真窗口设得太短，要么是引入了“未来数据”。总之，一旦用到实战上，屡屡吃药。

屡败屡战，屡战屡败。

最后绝望地得到我的第一个股市交易系统定律：所有K线理论均无效！

@史上次牛钉子户 2011-12-19 22:36:56
叫卖8个亿？楼主疯了。
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这个价是根据我的赚钱能力来的，如果不卖，我能靠它赚得超过这个价。如果卖了，我这辈子就不能再享用它了，只能靠卖得的度过余生。我凭什么贱卖？说白了就是基本不想卖。

如果有人让你把老婆儿子卖掉，你难道不出个比这还高的天价？同理。

可能你会想到外面股票软件不过几千元，难道它们是赚钱机器吗？如果真是赚钱机器，天底下谁会只卖区区几千元？

批判政府的谬论之二：证监会让各大证券报及樊纲说IPO不是导致股市下跌的罪魁祸首。

人家刘勘已经说了樊纲是经济学界，他对于股市的了解还没有入门！

股市价格是供需平衡的结果。

如果不给股市输入新资金，一味只添加新股，股市不下跌就不正常了。

奉劝政府官员做人说话要老老实实.就像ISO9K审计所要求的say what you do, do what you say.
你想支持多多IPO就直接支持，就承认因此造成股指下跌是回归常态，
而不要拐弯抹角乱尽说些智商低于50的痴人梦话，让人感觉政府醉酒执政，公信扫地！

@fuxing0586 2011-12-19 23:07:48
@毛片物语 2011-12-19 22:51:29
@史上次牛钉子户 2011-12-19 22:36:56
叫卖8个亿？楼主疯了。
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这个价是根据我的赚钱能力来的，如果不卖，我能靠它赚得超过这个价。如果卖了，我这辈子就不能再享用它了，只能靠卖得的度过余生。我凭什么贱卖？说白了就是基本不想卖。......
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我的这套交易系统刚开始实战运行的时候，感觉自己牛气冲天，号称世界上没有我不能能炒的个股。

但是一年后我发现，有相当多的股票在这个系统的波段交易下没有赚到钱，还亏了百分之十几，甚至二十，因为是趋势系统，所以倒也不会亏得更多。

我把让我赚钱的和让我亏钱的股票分成两堆，研究它们有什么不同。

结果发现，让我赚钱的股票大部分属于基本面成长性优异的股票，当然也有不少所谓的垃圾股，纯题材股。
而让我亏钱的股票，基本属于传统基本面分析所认为的垃圾股。

所以交易系统有能力将部分垃圾股转化为赚钱的股票但并不是全部。

然而如果你纯粹只选择基本面优异的股票，再配合这个交易系统的话，那么就有95%的股票能够让我正收益，而这5%的亏损股也不过亏掉头寸的20%。

当然，巴菲特和菲舍有能力精选极少数出色的股票,一般少于10个，那些股票出色到连交易系统都不需要，只要直接简单持有就可以了。
但是我做不到，个人能力有限，每人只要找到适合自己的方法就够了。所谓各人有各人的饭吃。

@lyxcxf 2011-12-19　23:05:32
K线还是极有用处的，我现在只看K线，而且周期很小的那种，关键是K线里融入了人性，要真正融入到k线里需要悟性和勤奋，不是一朝一夕的工夫能达成的。最本质的赚钱工具就是去理解江山易改本性难移这句话，K线里蕴藏着节奏的变化，用一根一分钟的K线就可以发现
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无论你用什么K线，只要你拿本日记，将某K线方法用于所有你关心的股票买卖，记录你每一次的操作，十年后你就会发现赚的并不比亏的多。我这样做过，世界上任何K线，用任何参数，对于所有个股，十年总的赚钱都不比亏损多。有很多时候你会被假象骗掉，比如你会强调明明你在某个个股上靠这种K线10年累计赚了很多钱，记住那是个股选的好，就是说你拿对了个股，即使不照K线买卖，往往只要简单持有也能持续获利。如果你真想验证某种K线的单独效能，务必将它应用到所有个股上归纳总的盈亏收益才行。所以，要区分假象，必须要具备专业统计知识才行，普通人非常容易被一时假象所迷惑而不断地入套。

@sheehs519519 2011-12-19 23:38:50
@毛片物语 2011-12-18　21:35:53
顺便透露一下，本人的股票池共有70个股票，是所有股票中选出的最好的3%

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我也是70个，是不是价格全在25日线上的。
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偶本次建仓根本没有看什么趋势线，而是简单于12月16日下午2点多这个时间段买入。因为我对索罗斯16日打压股指的阴谋早有察觉，气忿不过，想乘机捞一把。就这样建仓了。

要做目光锐利的投资者，道德标准只看法律和金钱。一是只要合法，二是对我（股东）有利 - 对股东讲道德。

上市公司若不断有环境问题被罚款，只要它能够应对环保部门和法院的处罚，小小罚款不动利润皮毛，我还是认为这是个值得投资的公司。

但是如果上市公司将大量毛利挪用作公款奢侈消费，这就很不道德。巴菲特曾作为股东拜访一个上市公司，看到办公室的超级豪华装修以及那个总经理在他面前用公款享用雪茄时心疼至极，感觉那就是在烧巴爷自己的私房钱啊。巴爷回来后就收集股票把自己升格至大股东，然后炒了那老总的鱿鱼。

我们虽然没有巴爷那么大能量，但是至少可以发现那种不道德公司，避免投资。比如中石化就是典型的不道德央企，财报反映它把大部分毛利用于管理费用和营销费用-即高管高薪和公款消费，留给股民仅剩可怜的一小匙羹，所以那个企业被曝料茅台事件一点都不让我奇怪。

所以选股的条件重要的一条，必须选择管理、营销、财务费用远小于净利的公司。

@皮埃罗幻想 2011-12-20 12:21:29
我觉得楼主的交易系统昨天肯定没有发出满仓的指令吧，那是左侧交易了

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对啊，难得左侧。
如今世道，所有人都恐慌不敢买了，我就栽进去吧。
这次是赔是赚偶都认了。

负债率有意义吗？
连格雷厄姆、巴菲特、菲舍和彼得林奇也讨论负债率，还区分长期、短期、债券、贷款等等。
还是格雷厄姆老道，他在《聪明投资者》案例分析中说，别计算那么复杂，只要计算公司的维持运作的成本，即工资水电房租营销等营运费再加上所有债息，如果远远小于每年的毛利进帐，那就是稳定健康的公司。用格老的话说就是安全边际高的公司。
注：和常用的营销安全边际概念稍有区别，异曲同工。

@我就是快乐是福 2011-12-20　15:07:30


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大量IPO就是股指下跌的原因！偶说了真话居然被骂汉奸和傻瓜！
好吧，本人老老实实做人，只说真心话，谁想骂就骂吧。
我只相信一点，广大股民的眼睛是雪亮的，谁有没有凭良心说话，在亿万股民面前自有公断。

有人对我的网名感兴趣。
“毛片”不是A片，而是指伟大领袖毛氏的纪录片。
因为本人是中国近现代史研究专家，对党史和毛氏深有研究。
有兴趣的话欢迎阅读本人的天涯博客。

@皮埃罗幻想 2011-12-20　17:34:19
回复第124楼(作者:@毛片物语 于 2011-12-19 23:52:16.0)

@lyxcxf 2011-12-1923:05:32

K线还是极有用处的，我现在只看K线，而……......
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你可能还没有听明白，所有你这辈子可能像得到的K线种类，包括各种周期 - n分钟K线，周k线，月k线......我早就用20年所有的历史数据、在所有个股、甚至所有股指、所有的基金上全部都仿真演算过了，结论是没有用！

我个人的计算研究室，不客气地说，超过国内10大证券公司计算研究能力之总和！

凭什么我敢左侧交易？
敢做左侧交易建仓的有两种人，
1）大机构，它们的建仓量大，如果等到拐点右侧再介入，错过大半时机了，建仓成本过高。所以希望先左侧介入。由于资本量大，不但不怕被套住，还能改变拐点，促使底部拐点提前到来，期望在左右侧各建一半仓位，这样的持仓成本最低。
2）像我这样，信心满满敢于左侧建仓，为什么？因为我相信自己选股优异，比如我这次建仓的仓位是2190，盈亏平衡点在2200。那么你会问，如果跌到1800你不是被套住了么？我不怕，因为优秀的个股会独立长高。我能保证一年以后因为个股的成长，会使我的盈亏平衡点下降到1600，届时大盘会到多少？到1500？那么后年呢，我的盈亏平衡点到1200了，大盘又会到多少？还会跌破1200？如果这样银行股PE只有3倍了，光分分红就够享受了，而且PB都0.7了，怎会不吸引热钱进场举牌收购？如果这样PB又被抬回1了，股指又被抬回1800了。看明白了吧？持有优秀的个股，敢于左侧交易就是因为我深信自己仓位的盈亏平衡点终会低于大盘。再坏的情况不过多等它两年。除非发生世界大战或者2012地球毁灭，否则我根本没有亏钱的可能啊！